遠(yuǎn)期利率是隱含在給定的即期利率中從未來的某一時(shí)點(diǎn)到另一時(shí)點(diǎn)的利率水平。 確定了收益率曲線后，所有的遠(yuǎn)期利率都可以根據(jù)收益率曲線上的即期利率求得，遠(yuǎn)期利率是和收益...

什么是遠(yuǎn)期利率協(xié)議遠(yuǎn)期利率協(xié)議是協(xié)議雙方約定在名義本金的基礎(chǔ)上進(jìn)行協(xié)議利率與參照利率差額支付的遠(yuǎn)期合約。協(xié)議利率為雙方在合同中約定的固定利率，是對(duì)名義本金額的計(jì)...

遠(yuǎn)期利率 Forward Rate：是由J.R.?？怂乖?931年《資產(chǎn)價(jià)值》首次提出這個(gè)概念。遠(yuǎn)期利率計(jì)算公式：以儲(chǔ)蓄利率為例：現(xiàn)行銀行儲(chǔ)蓄一年期利率為4.1...