本篇文章給大家談談信貸風險種類，以及貸款公司的三大風險對應的知識點，文章可能有點長，但是希望大家可以閱讀完，增長自己的知識，最重要的是希望對各位有所幫助，可以解決了您的問題，不要忘了收藏本站喔。

商業(yè)銀行風險是指在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，由于不確定性因素的影響，使得銀行實際收益偏離預期收益，從而導致遭受損失或獲取額外收益的可能性。

目前最重要、最常用的一種分類方法是根據(jù)商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中面臨的風險將其分為信用風險、市場風險、流動性風險與操作風險等。下面我們將分別介紹這幾種風險的定義及其度量方法。

(一)信用風險

1．信用風險涵義

信用風險是指由于信用活動中存在的不確定性而導致銀行遭受損失的可能性，確切地說，足所有囚客戶違約而引起的風險。比如資產(chǎn)業(yè)務中借款人無法償還債務引起的資產(chǎn)質(zhì)量惡化；負債業(yè)務中的存款人大鞋提取款形成擠兌等等。

2．信用風險度遣

(1)傳統(tǒng)的信用風險度量模型包括專家制度模型、Z評分模型等。

(2)現(xiàn)代信用風險量化度量和管理模型，主要包括：KMV公司的KMV模型、J．P摩根的CreditMetricsModel(信用計量模型)、CreditRisk+(信用風險附加型)和宏觀模擬模型(CPV模型)。

(二)市場風險

1．市場風險的涵義

市場風險足金融體系中最常見的風險之一，通常是由金融資產(chǎn)的價格變化而產(chǎn)生的，市場風險一般又可分為利率風險、匯率風險等。

(1)商業(yè)銀行利率風險是指市場利率水平變化對銀行的市場價值產(chǎn)生影響的風險。我國商業(yè)銀行的利率曾經(jīng)長期處于利率管制的的火環(huán)境下，但是隨著我國利率市場化的不斷加強，利率風險對商業(yè)銀行的影響也將口益突出。

(2)商業(yè)銀行匯率風險是指銀行在進行囝際業(yè)務中，其持有的外匯資產(chǎn)或負債兇匯率波動而造成價值增減的不確定性。隨著銀行業(yè)務的國際化，商業(yè)銀行的海外資產(chǎn)和負債比重增加，商業(yè)銀行面臨的匯率風險將不斷加大。

2．市場風險的度量

早在七、八十年代，西方各金融機構普遍感到傳統(tǒng)的金融風險管理工具已不能適應金融市場發(fā)展的需要，紛紛開始研究如何用單個模型來度磕整個金融機構所面對的市場風險。其中JP．Morgan研制的風險模型RiskMetrics最為成功。在此風險模型中使用的風險度量指標就是VaR即在險價值。

(三)流動性風險

1．流動性風險的涵義

狹義的流動性風險是指商業(yè)銀行沒有足夠的現(xiàn)金來彌補客戶存款的提取而產(chǎn)生的支付風險；廣義的流動性風險除了包含狹義的內(nèi)容外，還包括商業(yè)銀行的資金來源不足而未能滿足客戶合理的信貸需求或其它即時的現(xiàn)金需求而引起的風險。以最近發(fā)生的美國次貸危機為例，表面上看此次危機足銀行流動性缺乏所造成的，但其根本原因是商業(yè)銀行資產(chǎn)配置失誤，肆意發(fā)放信用等級低、質(zhì)量差的貸款導致的。

流動性風險的最大危害在于其具有傳導性。由于不同的金融機構的資產(chǎn)之間具有復雜的債權債務聯(lián)系，這使得一旦某個金融機構資產(chǎn)流動性出現(xiàn)問題，不能保持正常的頭寸，則單個的金融機構的金融問題將會演變成全局性的金融動蕩。我們正任經(jīng)歷的這次金融危機就是由美國商業(yè)銀行的流動性危機傳導到美國金融各個領域進而傳導到世界各國的金融領域的危機。

2．流動性風險的度量

(1)靜態(tài)分析方法

①存貸比率：是反映商業(yè)銀行的流動性風險的傳統(tǒng)指標，它等于貸款對存款的比例。該指標在很人程度上反映了存款資金占用的程度，這一比例愈高，表示流動性愈低，風險越大。

②流動資產(chǎn)比率：它分為流動性資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率以及流動性資產(chǎn)與流動性負債比率兩個層面，該比率愈高，表明該商業(yè)銀行流動性風險愈小。

(2)動態(tài)分析方法

①流動性缺口法

流動性缺口衡聳的是資產(chǎn)與負債之間的差額，目前的資產(chǎn)負債產(chǎn)生的流動性缺口是靜態(tài)缺口，資產(chǎn)和負債不斷變化而產(chǎn)生的缺口足動態(tài)缺口。這。方法可以用來比較特定的時間序列中銀行未來的現(xiàn)金收入和現(xiàn)金支出。

②現(xiàn)金資本模型

一般適用于比較大型的銀行金融機構。這種模型首先假定銀行不能獲得任何的外來融資。通過評估銀行所有的資產(chǎn)的流動性，來分析資產(chǎn)的可銷售性，再運用適當?shù)恼劭勐剩瑏碛嬎阃ㄟ^資產(chǎn)出售能夠維持多久的流動性。

(四)操作風險

巴塞爾委員會的定義為：操作風險就是指由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)不充足或者運行失當，以及因為外部事件的沖擊等導致直接或間接損失的町能性的風險。

與其它幾種風險相比，商業(yè)銀行的操作風險有著較為顯著的特點。由于每個銀行經(jīng)營的操作環(huán)境不問，因此銀行應考慮自己具體情況來對操作風險進行分析．這是操作風險的最顯著特征。

信貸風險行為不審慎主要包括

貸前調(diào)查環(huán)節(jié)不盡職，對客戶的生產(chǎn)活動情況不掌握，對收入情況未進行認真核實，對資金的需求用途未做核實，導致客戶申請借款流程進入下一環(huán)節(jié)。

貸款審查環(huán)節(jié)，未認真核查借款主體的合規(guī)性，對資金需求量未做驗證，對還款來源未做調(diào)查

1.角色定位帶來的風險。貸款公司非金融機構，“做金融之事，不享金融之權利”，微型金融的核心是小額信貸，其實不光是小額信貸，不僅包括信貸，還包括儲蓄、會費、保險、還有各種其他的服務都加在一起才可以叫做微型金融。

2.小額貸款公司只能開展貸款業(yè)務，不能吸儲，要解決融資瓶頸，又要防范非法融資的風險。小額貸款公司的主要資金來源為股東繳納的資本金、捐贈資金，以及來自不超過兩個銀行業(yè)金融機構的融入資金。在法律、法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)，小額貸款公司從銀行業(yè)金融機構獲得融入資金的余額，不得超過資本凈額的50%。小額貸款公司***的根本原因是其沒有真正進入金融市場，不具備進入拆借市場、票據(jù)市場的資格。

3.小額貸款公司最重要的經(jīng)營市場風險。中小企業(yè)面臨創(chuàng)業(yè)難、融資難、發(fā)展難?，F(xiàn)銀行都非常重視中小企業(yè)貸款，若銀行將此業(yè)務真正做起來，那么優(yōu)質(zhì)的中小企業(yè)客戶將集中到銀行，小額貸款公司只能面對劣質(zhì)的中小企業(yè)。小額信貸的服務對象屬于金融市場中最低端的客戶群體，傳統(tǒng)銀行業(yè)以抵押擔保為防范和控制風險的基本手段，而這是低端客戶難以滿足的條件。